abrir enlaces en web fuera del explorer

Hola a todos.
Tengo un pequeño problema que seguro que es una chorrada pero me esta
volviendo loco.
En mi empresa tenemos una intranet desde la que se gestiona todo y el
problema es que cuando hay enlaces a ficheros, del tipo que sea,( woed,
excel acces, cad,etc) se abren desde dentro del explorador en vez de
arrancarse su aplicacion especifica.
Alguien me puede ayudar a cambiar esto.

Gracias