ADO y SQLOLEDB

Decidi migrar mi conexion a la forma:

oConn.Open "Provider=sqloledb;" & _
"Data Source=(local);" & _
"Initial Catalog=myDatabaseName;" & _
"User ID=myUsername;" & _
"Password=myPassword"

Sin embargo ahora después de abrir el recordset con :
Data.Open SQL, Connect, 0, 1

me da este error:
"The operation requested by the application is not allowed if the object

closed"

en la línea:
if not Data.EOF then

¿Por que?
Eso sucede con un stored procedure; probé son un "select *" y pasó bien.

Gracias
Manuel