Ayuda con diálogo no modal.

Hola a todos, tengo un CDialog no modal, sin barra de
titulo, ni boton Aceptar ni Cancelar; lo que busco es que
este se oculte cuando el usuario hace click fuera de este
dialogo y/o cuando pierde el foco, he tratado de capturar
el mensaje WM_KILLFOCUS, pero este se llama solo una vez
cuando se muestra, no se llama nunca cuando pierde el
foco.

Lo que estoy intentando hacer es un dialogo "popup", es
decir cuando el usuario hace clic en un boton por
ejemplo, este dialogo debe aparecer debajo del boton.
Logro hacer esto, lo que me falta es ocultar el dialogo.

Alguna sugerencia para hacer esto?

Muchas gracias,
William G.S.