bajar ficheros

Como puedo hacer para bajarme, por ejemplo, 8 ficheros simultaneamente con
el explorer, con xp profesional y sp2. ?. En un ordenador de los dos que
tengo me lo permite, mientras que en el otro solo me tolera 2, al intentar
descargar un tercero se espera indefinidamente sin abrir la ventana donde
escoges el directorio para guardar el fichero. No logro encontrar ninguna
opción pra modificar este parámetro.

Gracias de antemano.