Cambiar

Para cambiarle de ICONO simplemente reemplaza el icono del nombre de tu
aplicacion dentro del directorio res de tu projecto. Otra opcion es editarlo
directamente desde el editor de recursos...

Tambien puedes hacer esto en tiempo de ejecucion...

// nota m_hIcon es una variable de tipo HICON en la clase donde cambiaras el
icono.

//cargas el icono en alguna funcion inicial, puede ser en el contructor
(recomendado).

m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(ID_DEL_ICONO_NUEVO);


//luego asignas el icono en alguna funcion de inicializacion, como
OnInitDialog ú OnCreate

SetIcon(m_hIcon, TRUE); // Para el icono de 32x32
SetIcon(m_hIcon, FALSE); // Para el de 16x16

En el destructor puedes destruir el icono.

DestroyIcon(m_hIcon);