datagrid y delete row

Buenas,

tengo el siguiente problema: tengo una datagrid carada con
los valores de un dataset... las propiedades allowNew i
Edit del defaultview estan a false pero la allowdelete la
tengo a true.

Lo que quisera es lo siguiente: cuando el usuario selecione
una row y le de a la tecla "supr" enlugar de eliminar la
row que me saltara un mensaje para preguntar si esta seguro
de querere eliminar... por lo tanto necessito saber el
evento que se lanza en el momento de eliminar una row...

Gracias