Dataset devolviendo muchos registros sería un problema?

Hola nuevamente, gracias por vuestra ayuda. El WebService que creo genera un
dataset que en algún momento podría generar muchos registros, por tanto, la
duda que tengo es si demoraría mucho al llegar la respuesta al Cliente que
hace la petición, si es así cual sería una mejor solución considerando que lo
que necesito es pasar un conjunto gordo de registros al cliente y que no
tarde tanto porque luego se mostrará en una página asp.

:)