Enter como Tab

hola, Mariano !

... que al presionar la tecla enter en una hoja protegida ... pasar a la proxima celda desbloqueada
... en las hojas y el libro no tengo un evento Keypress, ni encontre nada que capture las entradas de teclado [...]

puedes usar el metodo/evento de la aplicacion ->OnKey Tecla/s, [Procedimiento]<-
[p.e. al activar/desactivar la hoja protegida]
en el modulo de codigo de 'la hoja' ==Private Sub Worksheet_Activate()
Application.OnKey "~", "Tabular"
Application.OnKey "{Enter}", "Tabular"
Application.OnKey "+~", "ReTabular"
Application.OnKey "+{Enter}", "ReTabular"
End Sub
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Application.OnKey "~"
Application.OnKey "{Enter}"
Application.OnKey "+~"
Application.OnKey "+{Enter}"
End Sub
en un modulo de codigo 'normal' ==Private Sub Tabular()
SendKeys "{Tab}"
End Sub
Private Sub ReTabular()
SendKeys "+{Tab}"
End Sub
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la tecla '~' es el 'enter' del teclado alfa-numerico
la tecla '{Enter}' es la del teclado numerico
el signo '+' [equivale a] 'es' la tecla 'mayusculas' [por si tambien quieres 'regresar' a la anterior] ;)
si se omite 'procedimiento' [evento '_deactivate']... se 'restablecen' las teclas a su comportamiento 'normal'

saludos,
hector.