Listas desplegables

He estado tratando de crear una lista desplegable en un archivo de excel.
Pero lo unico que he logrado es crear listas que me hacen nuevos filtros.
Yo
quiero que en una celda me aparezca unas únicas opciones creadas por mi y
que
a esa celda no se le pueda dar otro valor sino unicamente los que hay en
esta
lista.

He intentado de varias maneras, pero alguien me puede explicar como es que
se crea esta lista desplegable???