Maquina Virtual Java-problemas

Hola gracias de antemano la respuesta a mi pregunta,tengo un problema con la
Maquina Virtual Java parece que no la tengo o no se que pasa por que cuando
quiero ver algunos applets o algo que use Java no se muestran en el Explorer
6..0, tengo Windows XP Pro SP1.Trate de bajarme el que está en Sun pero tuve
problemas en su "auto-instalación on-line" cada vez que lo hacia siempre
faltaba un archivo y no se completaba la instalación y no encontré en esa
página una archivo "exe" para bajarlo y ejecutarlo de frente.Hasta luego y
gracias de nuevo.