NOT IN

hola,
tengo 2 tablas:
tabla a) strCiudad (nvarchar(50)
tabla b) strCapital (nvarchar(50)

si hago la consulta
select strCiudad from tablaA where strCiudad in (select strCapital from
tablaB)
funciona, y devuelve solo aquellas ciudades que estan en A y en B

Pero si hago
select strCiudad from tablaA where strCiudad NOT IN (select strCapital
from tablaB)
deberia devolverme aquellas ciudades que no están en B pero no me devuelve
ningun registro (y los hay!!!)

Hago algo mal?
uso SQL2000 con SP3

Muchas gracias.