Error en ExecuteNonQuery

Hola. Estoy intentando leer en mi aplicacion un fichero Sql a traves de un
StreamReader, y luego quiero ejecutarlo con un SqlCommand. El fichero es un
Script Sql generado con Sql Server 2000, lo coge de un directorio
especifico, y luego lo lee y lo ejecuta con el ExecuteNonQuery, y es ahi
mismo donde me da el error.

Esta es la funcion:

Private Sub EjecutaFicheroSql(ByVal strFichero As String, ByVal
strCodEmpresa As String, ByRef Conex As SqlConnection)
Dim sr As StreamReader = Nothing
Dim strAux As String = "", strAux2 As String = ""
Dim cmmComando As New SqlCommand
Try
'La creamos con la empresa que está activa
cmmComando = New SqlCommand
cmmComando.Connection = Conex
strFichero = Application.StartupPath & "\" & c_strDirecEmp0000 & "\" &
strFichero
sr = New StreamReader(strFichero) 'Fichero de creación de las vistas de
informes
While Not sr.EndOfStream
'Remplazamos el 0000 por la empresa activa
strAux2 = sr.ReadLine.Replace("0000", strCodEmpresa) & vbCrLf
If strAux2.Trim <> "" Then
strAux &= strAux2
End If
If strAux.Contains("GO") Then
'Ejecutamos al final de cada instrucción (si no peta)
strAux = strAux.Replace("GO", "")
cmmComando.CommandText = strAux
cmmComando.ExecuteNonQuery()
strAux = ""
End If
End While
Finally
cmmComando.Dispose()
sr.Close()
End Try
End Sub

El error dice lo siguiente:
"ExecuteNonQuery requires the command to have a transaction when the
connection assigned to the command is in a pending local transaction. The
Transaction property of the command has not been initialized."

¿Alguien sabe la solucion?
Gracias y saludos