TABLA DINÁMICA Y RANGO DE CONSOLIDACIÓN MÚLTIPLE

Al elaborar una tabla dinámica consolidando datos de varias hojas de cálculo
no me aparecen los encabezados en la lista de campos. Lo he intentado
eligiendo la opción de un sólo campo de página o varios, pero nada. En el
segundo caso, no me deja seleccionar el rótulo para el campo de página, pues
la lista aparece en blanco.
¿Alguien sabe en qué puedo estar fallando?