Update SQL

Hola a todos, estoy nuevo en esto de programacion en base de ADO. he
programado en Visual Foxpro( desde la version de DOS ) pero quiero entrar a
esto de ADO.

He estado practicando con VBasic.NET Express 2005 he creado la base de
datos y la tabla. el DataSet y todo lo demas, al ejecutar el programa el Data
Set me carga la informacion que esta actualmente en la Tabla, si le digo
agregar un registro me agrega cuantos yo quiera, al navegar entre ellos ahi
estan en el DataSet, pero si me salgo y vuelvo a ejecutar el programa, el
DataSet regresa como estaba antes, no me Agrega los datos en la Base de
Datos. Espero que me puedan ayudar

Saludos