arcivos internet

Tengo problemas para bajar archivos de internet, al darle click a cualquier download no me aparece el menu para guardar el archivo. Osea que al darle click no hace nada.

tengo una red con un hub 10 Base T, y una conexcion a internet por cable, puedo ver a las otras pcs en tanto no conecte el internet, pero mi interes es repartir internet a todas pero compartiendo arcivos entre ellas, alguien sabe que estoy haciendo ...