Se me bloque el programa

Bueno, pues sigo con mi aplicacion, os contare, estoy haciendo un
descargardor, para descargar archivos de forma directa, no tipo emule, ni
nada; Ya lo tengo avanzado, solo me faltan ponerlo bonito y una cosita que
me daba miedo pero ha llegado la hora de abordarlo, espero que me ayuden;
Vereis, mi aplicacion sdi, me abre una ventana u otra dependiendo de lo
que quiera descargar, un archivo concreto, todos los de una determinada
extension...etc; Me lo hace bien, pero cuando le doy a descargar, se me
bloquea hasta que acaba la descarga, por tanto no puedo hacer nada
mientras tanto; A que es debido??? Supongo que sera lo de los hilos, no???
No tengo ni idea de como funcionan los hilos, ni las funciones ni nada, si
es asi, me podeis guiar, hay alguna pagina???? Gracias por leerme, y si me
podeis ayudar decirme cualkier cosa, ke estoy muy perdida y cualkier cosa
me servira de orientacion;