No desconecta automaticamente

Hola, otra vez.
Hoy os quiero preguntar por un fenómeno que me ocurrió al actualizar el
Explorer 5.5 al 6. En el primero de ellos, cuando cerrabas todas las
ventanas por las que estabas navegando, salía una ventanita Desconexión
Automática, que te preguntaba si querías salir o seguir. Ahora, con el E6,
no hay forma que salga dicha ventanita, y cada vez que quiero

tengo que ir al los monitores de la barra de tareas inferioir, derecha.
Es que a caso el 6 no tiene esta opción? Sin no es así, ¿qué debo hacer?
Gracias otra vez.
Boro