Extension por defecto en CFileDialog

Hola!
Estoy intendando utilizar un CFileDialog para guardar bmps y el caso es que
no me coge la extension por defecto. Lo que hago es lo siguiente:
CFileDialog dlgFile( FALSE, "bmp", pDoc->GetPathName(), OFN_HIDERADONLY |
OFN_OVERWRITEPROMPT, NULL, m_pMainWnd );

y no funciona cuando escribo un archivo sin extension no me añade el
".bmp".

Saludos