Iniciar Terminal Server con un programa.

Me gustaria saber como puedo hacer, en Server 2003
standar edition, que los ususarios que se conecten por
terminal server solo puedan ejecutar un unico programa.
Puse que se iniciara al iniciar la sesion, pero he tenido
el problema de que cuando cierran la ventana de terminal
server, sin cerrar sesion, a la siguiente vez que abren
sesion de terminal server les aparece el escritorio, sin
que se inicie el programa, lo cual fastidia bastante,
porque solo quiero que aparezca el programa nuestro.

Gracias.