posible exepciones

A ver si me se explicar... es posible que un Constructor de una clase que es Shared, le llege una excepcion y este constructor no realice el throw que tiene. Al llegar a este punto muestra un mensaje no controlado en lugar de seguir subiendo la ...

Hola. ¿Es posible el control de excepciones en el propio SGBD SQL Server 2000? (AL estilo de Oracle que utiliza la cláusula EXCEPTION) ¿de qué manera? Gracias