Backup SQL 2008 en recurso compartido

Hola a todos:

Sigo peleando con la migración del actual entorno SQL 2000 a SQL 2008.
El caso es que ahora, estoy preparando los backups. Tengo que hacerlos en
una carpeta compartida de otro equipo, y al ejecutarlo me dice:

Se ha denegado el permiso para ejecutar los pasos del trabajo de ejecución
de DTS sin una cuenta de proxy a las funciones distintas de sysadmin. No
se pudo realizar el paso.

Una búsqueda en google lo único que me ha devuelvo (relevante) es el
listado de errores de SQL...

¿Como puedo hacerlo?

Gracias por anticipado.
Diego Fernández