Cómo unir varios archivos?

Hola

Tengo una aplicación para la consola PSP (Play Station Portatile) que la
he recibido dividida en varios archivos (os adjunto una foto) y no tengo
la menor idea de cómo puedo hacer en Windows para que me los una en uno
solo. Lo que me extraña es que estos archivos, normalmente, suelen venir
en formato *.rar numerados por lo que al abrir el primero de ellos y pedir
que Winrar me lo descomprima, automáticamente se descomprimen todos ellos
en orden y obtengo un fichero único que es el que tengo que cargar en la
PSP. Pero en este caso tan solo van numerados y no tienen extensión
alguna.

¿Podéis ayudarme?

Un saludo a todos.

Antonio (el vejete) :-)