Diferentes formas de conectar ?

Hola buenas...

¿me podrían decir que diferencia hay entre conectar de la "primera forma"
con la "segunda"?

PRIMERA FORMA

Dim CadenaConexion As String =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & BDACTUAL
Dim ds = New DataSet
ds.Clear()
Dim da = New OleDbDataAdapter(sql, CadenaConexion)
da.Fill(ds, "Pacientes")

SEGUNDA FORMA

Dim CadenaConexion As String =
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & BDACTUAL
Dim cn As OleDbConnection (CadenaConexion)
cn.open()
Dim ds = New DataSet
ds.Clear()
Dim da = New OleDbDataAdapter(sql, cn)
da.Fill(ds, "Pacientes")
cn.close()


Es decir, entre utilizar lo de OleDbConnection o poner en el DataAdapter la
CadenaConexion directamente.

No se si la pregunta será muy tonta, pero es que no lo entiendo muy bien.

Muchas gracias!!!