Ejecutar aplicacion fuera de IE

Hola.
Me gustaria que cuando ejecuto un link que abra una aplicacion tipo word,
acrobar reader, etc, esta no se abra dentro del explorador si no que se abra
independiente del IE. He estado mirando pero no he encontrado la opcion que
deshabilita esto. ¿Alguien podria decirme donde puedo encontrar esta opcion?
Saludos y gracias
Rober