Preguntar antes de Salir

Saludos a Todo el foro, esta es una inquietud por por parte de mis
compañero de trabajo
y en parte mia si quisieros que cuando se haga click en la parte de cerra
del formulario
me refiero al icono de cerrar de la ventana propia de windows que cuando
se le de click
pregunte antes de salir para poder volver al formulario como se podria
hacer eso ya que el formulario se va a cerrar