Como añadir directorio local a sitos de confianza del IE

Hola,

tengo descargado un curso por internet en formato web (contiene Active X) en
un directorio de mi disco duro.

Al ejecutar la pàgina de inicio, el IE me lo bloca y tengo que desbloquarlo
a mano cada vez.

No tengo forma de añadirlo a "sitios de confianza" pq no es una direccion
web, ¿como lo podría hacer con el IE?

Con el Opera por ejemplo si que se puede.

Gracias.