Salida de un ciclo

Hola a todos:
Tengo un problema con los ciclos en VB .NET, el caso es
que al realizar consultas a un servidor de SQL en algunas
consultas se cuelga (se queda esperando respuesta) y los
usuarios en ocasiones quieren cancelar el proceso pero no
puede hasta que termine de procesar los datos el
programa, dentro de la rutina tengo un ciclo por medio
del cual se hacen varias llamadas al SQL y requiero
romper el ciclo desde afuera (por el usuario) para que
termine aceptablemente, pero por mas que trato, pasa lo
mismo, la orden no llega adecuadamente ni tampoco a
tiempo para salirme del ciclo, ¿Como puedo implementar
alguna manera de que el sistema reconozca un cancelación
de proceso sea cual sea éste?

De antemano micuhas gracias...