WebMethod con un tipo DataSet para retornar.

Hola a todos,
Tengo un Web Service con un metodo que conecta a un servidor SQL Server y
devuelve un DataSet con los datos de una tabla. Pues bien, si pruebo este
servicio desde su proyecto, en el explorador, funciona correctamente y veo
como genera un Xml con la estructura y datos de mi DataSet.

Pues bien, creo un proyecto Windows Forms y agrego la referencia a este
servicio web. Creo una variable de esta forma:

Dim MyServ as New Localhost.Servicio
El DataSet en WindowsForm:
Dim MyDSet as new DataSet
Y la llamada al WebMethod:
MyDSet = MyServ.MyMethod()

Me salta este error:
"NO HAY CODIGO FUENET DISPONIBLE PARA LA UBICACION ACTUAL"

Y esto es simplemente al tener un webmethod que devuelva un dataset. Si
tengo varios metodos que devuelven tipos integer, por ejemlo, funciona
correctamente. Pero al añadir este, me salta siempre este error.
Es mas, si posteriormente elimino este metodo y vuelvo a generar el
servicio, y a actualizar el servicio en la aplicación windows, continua
saltando este error.
Como pordrán ver, he probado casi todo, pero seguro que hay algo que se me
escapa.
Me podrían echar una mano?

Muchas Gracias ;)