Como ir directo al Link deseado

Buenos dias
Os agradecería si pudierais aconsejarme como debería de hacer cuando copia
una pagina, o un mensaje que lleva un link (enlace directo, creo que se dice
asi...) y lo copio en una pagina de Word, luego al desear utilizarlo me sale
el mensaje:

"Imposible abrir el http://el que sea, no se encontró el proxy o servidor de
internet."
Tengo Windows 98 y Office 2000.

Si copio dicho enlace y lo pego en el buscador de Internet ( pagina de
terra), no hay problema pues se abre correctamente.
Pero me falta algo en el Word para que al pincharlo vaya directamente al
link deseado sin hacer el pasado intermedio de copiar y pegar?

Gracias anticipadas a todos y un saludo
Juan Fco.