Invoke vs. Delegados

¿Cuál es la forma más correcta de informar al usuario de un trabajo que se
realiza en segundo plano?

1.- Ejecutar un Thread que lanze eventos cada vez que quiera notificar un
mensaje.
2.- Utilizar Delegados para ejecutar métodos en segundo plano
(BeginInvoke) y llamar a this.Invoke desde el formulario cada vez que
queramos notificar algo (este método me parece muy interesante, pero ¿que
pasa cuándo ejecuto un proceso en otra clase que no tiene nada que ver con
el formulario? )
3.- Otras opciones

No se si ha quedado claro.
Gracias.