Procedimientos almacenados

Hola
Quisiera saber si siempre que trabaje con procedimientos
almacenados ejecutandolos desd Vb tengo que hacer la
conexion a la base de datos del sistema? O si es posible
que estos se almacenen en mi Db? y que cuando haga la
conexion la haga a mi base de datos.

muchas gracias por su atencion.