Aviso cuando intento hacer un "download"

En ocasiones -no siempre-, cuando en alguna página web hago "clic" sobre
la opción "download" para bajarme algo de la red, al cabo de unos
instantes me sale un aviso en la parte superior de la ventana en el que se
me dice que "para proteger su equipo, Windows ... ha impedido la
descarga etc". En tales casos tengo que hacer "clic" sobre el aviso
para volver a hacerlo donde dice "permitir download", con lo que vuelve a
repetirse el proceso y, esta vez si, se inicia la descarga sin problemas.

Mi pregunta es: Primero, ¿por qué no ocurre siempre? y, segundo, ¿hay
forma de evitarlo?.

Porque una cosa es que Windows impida la descarga cuando ésta pretende
hacerse de forma automática, y otra -a mi juicio- cuando soy yo mismo
quien la ha pedido.

Gracias como siempre.

Antonio :-)