Crear setup en vb.net

Mi problema es que quiero crear un setup de un proyecto y que en ese mismo
setup se pueda instalar otro programa. Por ejemplo, cuando instalas un
programa, en medio de la instalacion te dice que si no tienes instalado el
directX pues que lo puedes instalar en ese momento.
Una cosa asi es lo que quiero hacer yo.
Alguien sabe cómo hacerlo?

es mejor si haces un setup por separado que te cheque si estan los
requisitos, para
que me entiendas como cuando instalas el visual studio .net primero se
instalan los
requisitos luego el vs...

1. setup de prerrequisitos (bootstrapper) del programa (directx, mdac,
framework, basedatos, etc)
2. setup que instala el aplicativo