Seleccionar varias filas en DataGrid

Hola,

Estoy haciendo una aplicacin Windows en C# y utilizo el control datagrid
para mostrar datos de una base de datos.

Me interesaria que al mostrar los datos de una tabla de la base de datos en
el datagrid se pudieran seleccionar varias filas y al darle a un boton que
habilitaria pudiera obtener los index de las filas seleccionadas.

Esta funcionalidad la tengo realizada solo para una fila y me devuelve
correctamente el index, pero en el momento que se seleccionan varias (usando
la tecla CTRL) solo me devuelve una de ellas.

Sera necesario incluir una columna nueva tipo checkbox? Si esa es la unica
alternativa me podran dar alguna pista de cmo se haria?

Gracias de antemano,

Un saludo.
Javi P.