soy nuevo

Hola a todos:
Siempre me he hecho la siguiente pregunta y no sé si es posible. Suelo
escuchar programas de radio grabados o en directo por la web, a través del
windows media version 10 (creo que es la ultima). Mi duda es saber si puedo
grabar ese programa o musica directamente a un archivo para luego volver a
escucharle o bien grabarle a un CD.
Me gustaría que alguien me ayudara y ver si es posible con windows media u
otro programa.
Muchas gracias.
un saludo
pepe