Que el Firewall de Windows impida q un prog.se conecte a Internet

Hola. Tengo un programa que, aleatoriamente, se me conecta el solo a
Internet para comprobar acutalizaciones. Quiero impedir que lo haga y
tiempo atrás vi que alguien decía que podía utilizarse para ello el
Firewall de Microsoft. ¿Podéis decirme cómo se hace?

Saludos!!!!

Antonio

P.D. - Yo no me canso de preguntaros cosas para ir aprendiendo, pero si
con ello resulto pesado os ruego me lo hagáis saber y trataré de
contenerme. Vale? :-D