Imposible eliminar Icono de archivo en Escritorio que no existe

Hola a todos:

Tengo XP SP2. Tengo un icono en el escritorio que no puedo borrar de ninguna
forma. El archivo al que hace referencia el icono no existe, por eso no puedo
hacer nada con el icono: cambiar nombre, ver propiedades, abrirlo con ningún
tipo de programa ... ni borrarlo o cortarlo.

No supone ningún problema al ordenador, pero es molesto siempre que vas al
escritorio tenerlo allí metido.

Si a alguien se le ocurre cómo se puede eliminar la referencia gráfica a un
archivo que no existe, estaría muy agradecido, porque me está atacando los
nervios. O bien si me puede decir cómo o donde guarda Windows cómo construye
el escritorio, qué iconos representa, etc

Muchas gracias a todos por anticipado.