No aparece "Establecer como fondo de escritorio"

Hola a todos. Mi pregunta es acerca de una opción del botón derecho sobre
los archivos de imágenes en Windows XP.
Resulta que al hacer click con el botón derecho del ratón sobre un archivo
de imágen debería de aparecer una opción que dice... "Establecer como

de escritorio", ya me ha ocurrido muchas veces que no se como un día le da
por desaparecer ¿?. Es una chorrada pero ma da rabia el porque de estas
cosas en Windows, así que si me pudieran dar la solución de como volver a
ver esa opción se lo agradecería. Muchas gracias y hasta otra.