Archivos "inexistentes"

Hola a tod@s!
Ya he estado mirando acerca de los archivos inexistentes, pero creo que
ninguna opción de las que se han nombrado hasta ahora encaja con mi
problema.
Hace unos meses me mandaron un mail (de confianza) con un adjunto.
Supuestamente era un JPG.
Sin embargo a mi me salía un archivo sin extensión que luego se
"volvió" transparente (el icono).
Ahora no puedo eliminarlos (son dos) y cada vez que lo intento me sale
un mensaje que dice: "No se puede eliminar Archivo: No se puede leer
del disco o archivo de origen"
SOCORRO. Alguien puede ayudarme? Me gustaría muuucho deshacerme de
ellos.

Gracias por anticipado.

Marta