Como ir de Equipo a Equipo con Terminal Server

Hola a todos

Os comento lo que quiero hacer por si alguien sabe como hacerlo :-D
Quiero conectarme a un server que está dentro de una LAN desde
internet. Lo que hago hasta ahora es conectarme con otro server que
me permite la entrada y desde este server me conecto al segundo
server. ¿ Hay alguna manera que automáticamente al conectarme al
primero, me lleve al segundo ?
He pensado en un script que se me cargue al inicio de sesión, pero no
va, porque cuando inicio la sesión en el segundo server, se me vuelve
a cargar el script de antes :-S

bueno, no me enrollo más.

Un saludo