Conexión SQL Server en internet

Buenas.

Soy nuevo en esto de programar pda y, como suele ser común al empezar,
tengo mis problemillas.
Estoy desarrollando una aplicación en la que necesito conectarme desde la
PDA a una base de datos SQL server situada en un servidor de internet y no
lo consigo. Conectándome a un servidor en la red lo local no tengo
porblemas, pero cuando intento acceder al servidor de internet no me deja
hacerlo. He probado la cadena de conexión en un programa para PC y se
conecta sin problemas.

Bueno, gracias por adelantado.

Un saludo

Kike