evento load vs constructor?

Hola.
Estoy haciendo una aplicación en C# 2005.
Primero que todo, yo solía en VB6 poner código en el evento load de un
form
con el fin de inicializar los valores de los controles visuales del form:
contenido de un datagrid, valores de los textboxes, etc. Muchas veces
dicho
código incluye leer información de una base de datos.
Ok, ahora que me encuentro en C#2005 me di cuenta que dicho código lo
puedo
poner ya sea en el evento load del form en cuestión o también en el
constructor de dicho form. De hecho probé hacerlo de las 2 formas y
realmente
el resultado es el mismo y sin errores.
A este punto me gustaría si alguien me pudiera guiar a un nivel más
técnico
en cuál de los 2 lugares debo poner el código considerando que dicho
código
va a tener que leer información de una base de datos.

Los constructores yo los he usado para inicializar los valores de las
propiedades de la clase, pero cuando se trata de inicializar valores de
los
controles del form no sé qué será mejor.

Muchas gracias por su ayuda.

Saludos