Finalizar programa: explorer.exe

Hola:

A ver si alguien me aclara esto: acabo de reinstalar XP Pro en un
portátil y en la mayoría de las ocasiones, cuando voy a cambiar de
usuario, reiniciar o apagar el equipo, me aparece una ventanita de
"Finalizar programa: explorer.exe" y un botón debajo para "Finalizar
ahora". Pero lo raro es que esto me ocurre aunque haya cerrado antes
el Explorador e incluso aunque no haya abierto siquiera el Explorador,
es decir, nada más arrancar e inmediatamente intentar apagar o
reiniciar, por ejemplo.

¿Alguna idea de por qué me ocurre esto?

Gracias.

JLuis