Misterioso cambio de estilo del escritorio.

Hola,

He cortado una imagen y la he pegado en el escritorio. Windows me preguntó
si quería convertirla en archivo y le dije que sí.

Luego de realizar esta operación cambió la forma en que se muestran los
nombres de los íconos en el escritorio. Antes las letras eran blancas sobre
un fondo transparente y ahora están sobre un fondo azul sólido. He intentado
volver a la situación original y no puedo (usando las propiedades del
escritorio)

¿Qué puedo hacer para volver a tener un fondo transparente?

Muchas gracias,

Rafael Pérez