Problemas al generar excepciones con Throw en Visual C++

[b]Hola a ,

en una aplicación que estoy haciendo, sino cumple una condición genero una
excepción con la siguiente clase:[/b]

using namespace System;

public ref class ValorOctetoIPException: public
System::ApplicationException {
private:
static String^ Mensaje = "Valor del octeto incorrecto. /nNo está entre 0 y
255.";

public:
// --
// | Constructores |
// --
ValorOctetoIPException()
: ApplicationException(Mensaje) {}

ValorOctetoIPException(String^ auxMensaje)
: ApplicationException(String::Format("{0} - {1}", Mensaje, auxMensaje))
{}

ValorOctetoIPException(String^ auxMensaje, ApplicationException^
perteneceA)
: ApplicationException(String::Format("{0} - {1}", Mensaje, auxMensaje),
perteneceA) {}
};
[b]
y la siguiente instrucción:[/b]

throw gcnew ValorOctetoIPException();

[b]pero cuando provoco esta excepción para realizar la prueba me aparece
el
mensaje de la excepción, pero y ahí viene mi problema, es que, me da a
elegir
entre continuar con el programa o salir.

que estoy haciendo mal, ya quiero que aparezca el mensaje y despues de
aceptarlo de por terminada la aplicación.[/b]

pero a mi eso me sucede tanto si lo ejecuto desde el IDE como si lo
ejecuto
directamente sin nada.

Ademas no se supone que si generas una excepcion es para que se ropa el
programa por funcionamiento indebido ¿no?