Saber lo que son estos ficheros

si es el encargado de ejecutar los servicios que corren desde una DLL,
cualquier servicio, incluidos los que usan internet, y que generalmente usan
dll's para su funcionamiento, generaran un proceso svchost, por eso veras
varios simultaneos corriendo mientras estas conectado...

Por aca te lo explicaran mas tecnicamente, pero en base es eso...
;-)

esto pero cuando veo el firewall veo este archivo que esta conectado a
Internet.

No necesitas verlo a traves del firewall
con Ctrl + Alt + Supr, en la solapa procesos, te apareceran
(aunque supongo esto ya lo sabes)
',)