Combo en Grid, ¿como?

Mira, primero que todo selecciona la columna en la que deseas crear el
combo, entonces selecciona y dibuja el combobox dentro del cuadro de texto
de la columna seleccionada, luego selecciona nuevamente la columna en la que
acabas de dibujar el combo y en la propiedad currentcontrol seleccionas el
combo que dibujaste, y listo, luego configuras el origen de datos del combo
como lo harías normalmente