Archivos que no desaparecen

Hola amigos!

En ocasiones me sucede -últimamente con cierta frecuencia ya- que me
descargo de Internet alguna aplicación. Normalmente coloco esos archivos en
una determinada carpeta. Luego, una vez instalada la aplicación, el archivo
original lo "elimino" mandándolo a la papelera de reciclaje. Pues bien,
sorprendentemente, cuando al dia siguiente reinicio el PC me encuentro con
que ese archivo sigue estando allí donde lo descargué, pero con la indicación
de que ocupa 0 Kb. Vuelvo a eliminarlo y tarde o temprano me vuelve a
aparecer en el mismo lugar con los dichosos 0 Kb.

Tenéis idea de a qué es debido ??

Gracias como siempre y un fuerte abrazo.
Antonio (el vejete)