borrar cookies

Tengo instalado ie7 cuando accedo a Opciones de Internet,
Configuración de Historial de exploración, Ver archivos, pincho
cualquier cookie que deseo eliminar y cuando le doy a eliminar me sale
una ventada con una señal amarilla con una admiración diciendo
"¿Está seguro que quiere borrar las cookies seleccionadas?", le doy a
aceptar pero la cookie no se borra.
Alguien me puede explicar por qué, con el ie6 no tenía ningún
problema. Borraba los archivos y luego las cookies que no me hacían
falta pero ahora no puedo.
Gracias anticipadas por la ayuda.