Eliminar un ejecutable

Hola,

Estoy haciendo un curso de informática y en un ejemplo en el que se puede
ver la evolución de un videojuego desde los años 80 hasta ahora me
descargo
"cat.exe", uno de esos juegos del cretácico. Le echo un vistazo y vale,
oh,
increible lo que han cambiado las cosas. Pero cuando lo intento borrar,
¡sorpresa! Windows me dice que está siendo utilizado por otro programa...
todo el rato, aunque cierre todo. ¿Qué proceso hay que finalizar para
poder
borrarlo de una vez? O alguna otra forma plis, maldito gato.